檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "王之彥".ccommittee (精準) and cadvisor.raw="繆維中"
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本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品,並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前,簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義,以及如何轉換成模型校正…
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本篇論文包括兩個主題,在第一個主題,本論文提出一個前進式的蒙地卡羅法,用以對美式選擇權進行評價。這種方法的主要優點在於不用傳統倒退式的方法,而採用了一個較簡單的方法來判斷所模擬股價是否觸及提早履約的…